สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (12 - 16 ตุลาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 396,968.62 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 79,393.72 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 288,899 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 70,673 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,544 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.7 ปี) LB21DA (อายุ 6.2 ปี) และ LB206A (อายุ 4.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,634 ล้านบาท 19,726 ล้านบาท และ 9,565 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT164A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 658 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF163A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 477 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN207A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 356 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลดลง 2-9 bps. โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 0.09% จาก 2.63% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.54% โดยยังเป็นผลจากการเข้าซื้อตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง แม้ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะมียอดซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น แต่ก็มีการซื้อสะสมในตราสารหนี้ระยะยาวตลอดทั้งสัปดาห์และซื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ด้วยยอดซื้อสุทธิรวมกว่า 20,000 ล้านบาท
ทางด้านปัจจัยต่างประเทศ ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ประกอบกับรายงาน Beige Book ซึ่งแสดงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของสหรัฐฯ มีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยในช่วงกลางเดือน ส.ค.จนถึงต้นเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมภาคการผลิตได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ส่วนค่าเงินบาทแม้จะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ตลอดทั้งสัปดาห์มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงค่อนข้างแรง โดยแข็งค่าขึ้นสุทธิเพียง 0.04 บาทต่อดอลล่าร์ฯ หรือประมาณ 0.01% จากสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ประมาณ 35.28 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 ต.ค. - 16 ต.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 26,051 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,679 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 15,372 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12 - 16 ต.ค. 58) (5 - 9 ต.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 16 ต.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 396,968.62 415,579.38 -4.48% 15,928,992.09
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 79,393.72 83,115.88 -4.48% 82,533.64
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.19 108.78 0.38%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.82 107.74 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 ต.ค. 58) 1.45 1.46 1.48 1.73 2.21 2.54 2.98 3.66
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ต.ค. 58) 1.47 1.47 1.48 1.77 2.23 2.63 3.02 3.68
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 0 -4 -2 -9 -4 -2