สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 22 ตุลาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 360,243.43 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,060.86 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 239,891 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 62,526 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,466 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 4.7 ปี) LB196A (อายุ 3.6 ปี) และ LB446A (อายุ 28.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,403 ล้านบาท 15,527 ล้านบาท และ 7,593 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF163A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,156 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL178B (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 649 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT165A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 487 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น 3-8 bps. โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.08% จาก 2.54% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.62% โดยนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หลังจากที่สำนักงานสถิติจีน (NBS) ประกาศ GDP ไตรมาส 3/2558 เติบโต 6.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.8% แต่ก็ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 7% ประกอบกับนักลงทุนมีการปรับพอร์ตโดยคาดว่าอาจเกิดความผันผวนในตลาดการเงินก่อนการประชุม FOMC ของสหรัฐฯ ในวันที่ 27-28 ต.ค. ว่า Fed จะส่งสัญญาณอย่างไรต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ ด้านฝั่งยุโรป นักลงทุนติดตามการประชุม ECB ในคืนวันพฤหัสฯ โดยตลาดคาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.05% ต่อไปเนื่องจากเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว และอาจมีมาตรการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) เพิ่มเติม
ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 ต.ค. - 22 ต.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,086 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 11,380 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,294 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 22 ต.ค. 58) (12 - 16 ต.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 22 ต.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 360,243.43 396,968.62 -9.25% 16,289,235.52
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 90,060.86 79,393.72 13.44% 82,686.47
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.91 109.19 -0.26%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.76 107.82 -0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ต.ค. 58) 1.45 1.47 1.49 1.76 2.24 2.62 3.05 3.66
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ต.ค. 58) 1.45 1.46 1.48 1.73 2.21 2.54 2.98 3.66
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 1 3 3 8 7 0