สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 พฤศจิกายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 382,912.05 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,582.41 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 278,899 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 61,582 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,563 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.6 ปี) LB21DA (อายุ 6.1 ปี) และ LB206A (อายุ 4.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,400 ล้านบาท 12,361 ล้านบาท และ 7,447 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI17OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 679 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รุ่น DMT16NB (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 415 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) รุ่น AYCAL15DA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 389 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลดลง 1-2 bps. โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 0.02% จาก 2.66% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.64% โดยในวันพุธที่ผ่านมา ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี จากการที่เศรษฐกิจโลกมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น ด้านต่างประเทศ สหรัฐฯรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของเดือน ต.ค. ในวันพฤหัสฯที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 54.8 จากระดับ 55.1 ในเดือน ก.ย. นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ตามด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งรายงานในคืนวันศุกร์อยู่ที่ระดับ 271,000 ตำแหน่ง จากที่ตลาดคาดไว้ที่ 183,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตลาดมองว่ามีโอกาสสูงขึ้นที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน ธ.ค. นี้
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (02 พ.ย. - 06 พ.ย. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,278 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 674 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,604 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 พ.ย. 58) (26 - 30 ต.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 6 พ.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 382,912.05 455,179.16 -15.88% 17,127,326.73
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 76,582.41 91,035.83 -15.88% 82,740.71
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.02 108.85 0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.71 107.78 -0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 พ.ย. 58) 1.46 1.49 1.5 1.74 2.24 2.64 3.04 3.65
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ต.ค. 58) 1.46 1.49 1.5 1.75 2.25 2.66 3.04 3.66
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -1 -1 -2 0 -1