สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 พฤศจิกายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มูลค่ารวม 386,340.48 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 77,268.10 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 263,271 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 87,581 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,275 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB176A (อายุ 1.6 ปี) LB21DA (อายุ 6.1 ปี) และ LB25DA (อายุ 10.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,134 ล้านบาท 13,462 ล้านบาท และ 12,762 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รุ่น AWN244B (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 780 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รุ่น UOBT165A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 684 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) รุ่น CK228A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 382 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-5 bps. โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.05% จาก 2.64% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.69% ทั้งนี้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) อยู่ที่ 271,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 183,000 ตำแหน่ง สอดคล้องกับอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ซึ่งปรับลดลงสู่ระดับ 5.0% ต่ำสุดในรอบ 7 ปี ตามด้วยการรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในคืนวันพฤหัสฯ ซึ่งทรงตัวที่ระดับ 276,000 ราย นับเป็นระดับต่ำกว่า 300,000 รายติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 36 จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ตลาดคาดว่า มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC ในวันที่ 15-16 ธ.ค. นี้
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (09 พ.ย. - 13 พ.ย. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 19,735 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 12,175 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,560 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 13 พ.ย. 58) (2 - 6 พ.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 13 พ.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 386,340.48 382,912.05 0.90% 17,513,667.21
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 77,268.10 76,582.41 0.90% 82,611.64
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.99 109.02 -0.03%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.69 107.71 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (13 พ.ย. 58) 1.46 1.49 1.5 1.74 2.25 2.69 3.06 3.65
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 พ.ย. 58) 1.46 1.49 1.5 1.74 2.24 2.64 3.04 3.65
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 1 5 2 0