สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 พฤศจิกายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 339,818.53 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 67,963.71 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 223,034 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 68,567 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,543 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.6 ปี) LB176A (อายุ 1.6 ปี) และ LB366A (อายุ 20.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,145 ล้านบาท 9,772 ล้านบาท และ 7,932 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC20NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 658 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รุ่น PS166A (A) มูลค่าการซื้อขาย 629 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น QH178A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 591 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-10 bps. โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.10% จาก 2.69% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.79% ทั้งนี้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯรายงานตัวเลขดัชนีภาวะเศรษฐกิจโดยรวม (Empire State Index) ประจำเดือน พ.ย. อยู่ที่ -10.7 จาก -11.4 ในเดือนก่อนหน้า ตามด้วยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือน ต.ค. ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังปรับลดลง 2 เดือนติดต่อกัน ด้านปัจจัยในประเทศ ช่วงวันพุธที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดประมูลพันธบัตรรุ่นใหม่ (New Issue) LB366A อายุ 20.59 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุน 1.66 เท่าของวงเงินประมูล สำหรับปัจจัยที่นักลงทุนติดตามได้แก่ ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นประจำเดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่น ซึ่งจะรายงานในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 พ.ย. - 20 พ.ย. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,210 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,272 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,482 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 20 พ.ย. 58) (9 - 13 พ.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 20 พ.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 339,818.53 386,340.48 -12.04% 17,853,485.75
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 67,963.71 77,268.10 -12.04% 82,274.13
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.93 108.99 -0.06%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.44 107.69 -0.23%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 พ.ย. 58) 1.46 1.5 1.5 1.75 2.27 2.79 3.08 3.66
สัปดาห์ก่อนหน้า (13 พ.ย. 58) 1.46 1.49 1.5 1.74 2.25 2.69 3.06 3.65
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 0 1 2 10 2 1