สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 พฤศจิกายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 358,045.36 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 71,609.07 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 227,686 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 75,271 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,774 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.5 ปี) LB21DA (อายุ 6.1 ปี) และ LB206A (อายุ 4.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,682 ล้านบาท 11,023 ล้านบาท และ 9,813 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รุ่น AP162A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 604 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT17NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 581 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC21NB (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 550 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลดลง 1-9 bps. โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 0.09% จาก 2.79% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.70% จากการที่ตลาดค่อนข้างเบาบางและมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังจัดการประมูลพันธบัตรอ้างอิงรุ่นใหม่ LB666A อายุ 50.59 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% วงเงินประมูล 9,000 ล้านบาท โดยผลการประมูล (Average Yield) อยู่ที่ 3.86% และได้รับความสนใจจากนักลงทุน 2.81 เท่าของวงเงินประมูล ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2558 ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามด้วยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ก่อนหน้า ลดลง 12,000 ราย อยู่ที่ 260,000 ราย ต่ำกว่าระดับ 300,000 รายติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 38 ตัวเลขดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC ในวันที่ 15-16 ธ.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะทยอยรายงานในช่วงก่อนการประชุม อาทิเช่นตัวเลข PMI ภาคการผลิต และตัวเลขการจ้างงานเดือน พ.ย. จากหน่วยงาน ADP ของสหรัฐฯ
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 พ.ย. - 27 พ.ย. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,083 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 16,747 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,664 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 พ.ย. 58) (16 - 20 พ.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 27 พ.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 358,045.36 339,818.53 5.36% 18,211,531.11
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 71,609.07 67,963.71 5.36% 82,033.92
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.24 108.93 0.28%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.56 107.44 0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 พ.ย. 58) 1.49 1.5 1.49 1.72 2.21 2.7 3.04 3.62
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 พ.ย. 58) 1.46 1.5 1.5 1.75 2.27 2.79 3.08 3.66
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 0 -1 -3 -6 -9 -4 -4