สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 359,137.71 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 71,827.54 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ % ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 251,022 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 57,081 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,215 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB296A (อายุ 13.6 ปี) LB206A (อายุ 4.6 ปี) และ LB196A (อายุ 3.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,447 ล้านบาท 12,074 ล้านบาท และ 9,377 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY164A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 947 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC18NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 381 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) รุ่น AYCAL165A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 347 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 bps. โดยพันธบัตรอายุ 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 bps. จาก 2.21% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.23% โดยในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดได้รับแรงหนุนจากปัจจัยในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นการอัดฉีดเม็ดเงิน 1 แสนล้านหยวน (1.56 หมื่นล้านดอลลาร์) ให้สถาบันการเงิน 11 แห่ง ผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลางของธนาคารกลางจีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนซึ่งอยู่ในสภาวะชะลอตัว ตามด้วยการที่ IMF ประกาศให้สกุลเงินหยวนเข้าอยู่ในตะกร้าเงิน SDRs ร่วมกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร ปอนด์และเยน ส่งผลให้ตลาดคาดว่าจะมีการใช้เงินหยวนเพื่อการชำระค่าสินค้าบริการและการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไทยอาจได้รับประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวด้วย ด้านยุโรปในการประชุมธนาคารกลางยุโรปในคืนวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา ECB ประกาศขยายระยะเวลาในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ไปจนถึงเดือนมี.ค.2560 จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในเดือน ก.ย.2559 และประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB สู่ระดับ -0.3% จากเดิมที่ -0.2% ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงติดตามการประชุม FOMC ของสหรัฐฯ ในวันที่ 15-16 ธ.ค.นี้
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,496 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,531 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,965 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58) (23 - 27 พ.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 4 ธ.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 359,137.71 358,045.36 0.31% 18,570,668.81
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 71,827.54 71,609.07 0.31% 81,809.11
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.56 109.24 -0.62%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.47 107.56 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ธ.ค. 58) 1.49 1.5 1.5 1.73 2.23 2.71 3.06 3.64
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 พ.ย. 58) 1.49 1.5 1.49 1.72 2.21 2.7 3.04 3.62
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 1 2 1 2 2