สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 11 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 216,268.04 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 72,089.35 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 40% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 81% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 176,213 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 20,536 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3,603 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB446A (อายุ 28.6 ปี) LB206A (อายุ 4.5 ปี) และ LB21DA (อายุ 6.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 6,962 ล้านบาท 2,895 ล้านบาท และ 2,145 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC18NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 380 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT198B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 331 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT162A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 326 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 4 bps. จาก 2.71% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.67% โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันทำการเพียงสามวัน อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับปกติ ด้านปัจจัยต่างประเทศในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลข GDP ของยูโรโซนไตรมาส 3/2558 ขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามด้วยการรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 16,000 ราย อยู่ที่ 282,000 ราย ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในวันอังคารหน้า และการประชุม FOMC เกี่ยวกับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในวันที่ 15-16 ธ.ค. นี้ สำหรับปัจจัยในประเทศ นักลงทุนติดตามการประชุม กนง. ในวันที่ 16 ธ.ค. นี้
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (08 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 27,282 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 25,996 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,286 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 11 ธ.ค. 58) (30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 11 ธ.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 216,268.04 359,137.71 -39.78% 18,786,936.85
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 72,089.35 71,827.54 0.36% 81,682.33
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.65 108.56 0.08%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.51 107.47 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ธ.ค. 58) 1.5 1.51 1.5 1.74 2.23 2.67 3.06 3.64
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ธ.ค. 58) 1.49 1.5 1.5 1.73 2.23 2.71 3.06 3.64
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 1 0 -4 0 0