สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14 - 18 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 349,102.11 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 69,820.42 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 61% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 239,006 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 53,488 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,487 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB176A (อายุ 1.5 ปี) LB21DA (อายุ 6.0 ปี) และ LB206A (อายุ 4.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,690 ล้านบาท 10,019 ล้านบาท และ 9,915 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รุ่น DMT17DA (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 1,044 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT162A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 836 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC18NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 594 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 8 bps. จาก 2.67% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.59% โดยทั้งสัปดาห์ตลาดติดตามการประชุม FOMC ของสหรัฐฯ ในวันที่ 15-16 ธ.ค. ซึ่งได้เปิดเผยผลการประชุมดังกล่าวในวันพฤหัสฯ ที่ 17 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนยโยบายสหรัฐฯ 0.25% จาก 0 – 0.25% เป็น 0.25-0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 ปีและส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีหน้า ด้านปัจจัยในประเทศ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้เช่นกัน นอกจากนี้ตลาดยังคงติดตามการประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 MHz ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 ธ.ค. และไปสิ้นสุด ณ เวลา 00:15 น. ของวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค.โดยมีมูลค่ารวมสูงถึง 151,952 ล้านบาท
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,550 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 5,511 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,039 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14 - 18 ธ.ค. 58) (8 - 11 ธ.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 18 ธ.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 349,102.11 216,268.04 61.42% 19,136,038.96
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 69,820.42 72,089.35 -3.15% 81,429.95
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.99 108.65 -0.61%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.54 107.51 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 ธ.ค. 58) 1.5 1.51 1.51 1.76 2.24 2.59 3.02 3.62
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ธ.ค. 58) 1.5 1.51 1.5 1.74 2.23 2.67 3.06 3.64
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 2 1 -8 -4 -2