สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 316,832.52 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,366.50 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 217,947 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 58,739 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,825 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 4.5 ปี) LB176A (อายุ 1.5 ปี) และ LB21DA (อายุ 6.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,024 ล้านบาท 11,482 ล้านบาท และ 7,272 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC21NB (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 803 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT17NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 653 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC18NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 550 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตราสารประมาณ 2-4 bps. โดยตราสารอายุ 10 ปี ลดลง 4 bps. จาก 2.59% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.55% โดยตลาดมีแรงเข้าซื้อจากกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและกลุ่มบริษัทประกันที่มีเงินจากการซื้อ LTF/ RMF และค่าเบี้ยประกันต่างๆ ในช่วงปลายปี ประกอบกับ ตลาดได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลของอุปทานน้ำมันล้นตลาด ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปี อยู่ที่ 1,260.68 จุด ในวันอังคาร จากระดับเหนือ 1,600 จุด ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากแรงขายหลักในหุ้นกลุ่มสื่อสาร ทั้งนี้ตลาดติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งจะทยอยรายงานในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนสิ้นปี ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือน ธ.ค. สต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales)
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,623 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 592 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,031 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(21 - 25 ธ.ค. 58) (14 - 18 ธ.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 25 ธ.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 316,832.52 349,102.11 -9.24% 19,452,871.47
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 63,366.50 69,820.42 -9.24% 81,053.63
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.13 107.99 0.13%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.6 107.54 0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (25 ธ.ค. 58) 1.5 1.5 1.5 1.76 2.2 2.55 2.96 3.61
สัปดาห์ก่อนหน้า (18 ธ.ค. 58) 1.5 1.51 1.51 1.76 2.24 2.59 3.02 3.62
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -1 0 -4 -4 -6 -1