สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (28-30 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (3 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 200,988.63 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 66,996.21 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 37% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 151,858 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 24,453 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3,953 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 6.0 ปี) LB206A (อายุ 4.5 ปี) และ LB176A (อายุ 1.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 5,949 ล้านบาท 5,065 ล้านบาท และ 2,967 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น TOP243A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 338 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH169A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 308 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC184B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 281 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวลดลงประมาณ 2-4 bps. โดยตราสารอายุ 10 ปี ลดลง 4 bps. จาก 2.55% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.51% ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ธปท. ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2558 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.7% เนื่องจากการลงทุนของภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มสูงกว่าประมาณการเดิม อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศประจำเดือน พ.ย. โดยการส่งออกของไทยติดลบ 7.42% และนำเข้าติดลบ 9.53% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัว สำหรับปัจจัยต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 96.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 92.6 เนื่องจากตลาดแรงงานมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตลาดติดตามตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตประจำเดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (28 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 844 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 453 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 391 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(28 - 30 ธ.ค. 58) (21 - 25 ธ.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 30 ธ.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 200,988.63 316,832.52 -36.56% 19,653,860.11
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 66,996.21 63,366.50 5.73% 80,880.08
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.42 108.13 0.27%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.68 107.60 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 ธ.ค. 58) 1.50 1.50 1.50 1.73 2.16 2.51 2.94 3.59
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ธ.ค. 58) 1.50 1.50 1.50 1.76 2.20 2.55 2.96 3.61
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -3 -4 -4 -2 -2