สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 มกราคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 462,993.78 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 92,598.76 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 330,281 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 91,645 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,566 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.9 ปี) LB206A (อายุ 4.5 ปี) และ LB196A (อายุ 3.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,136 ล้านบาท 17,360 ล้านบาท และ 12,944 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT174A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 820 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT164A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 661 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI209A (A) มูลค่าการซื้อขาย 487 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลงในตราสารทุกช่วงอายุตั้งแต่ 2-15 bps. โดยตราสารรุ่นอายุ 10 ปี ปรับลดลงถึง 11 bps. จาก 2.62% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.51% โดยตลาดได้รับปัจจัยกดดันหลักจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันดิบในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 29.42 ดอลลาร์/บาร์เรล นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 12 ปี จากอุปทานน้ำมันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่ผลิตเกินความต้องการ รวมถึง การประเมินว่าอิหร่านจะสามารถส่งออกน้ำมันได้หลังจากมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากกลุ่มประเทศ EU และสหรัฐอเมริกา ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของจีนได้ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจีนยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวต่อไป ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์การใช้น้ำมันเนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลก ทำให้กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และระดับเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 ม.ค. - 15 ม.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 764 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,306 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,542 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 ม.ค. 59) (4 - 8 ม.ค. 59) (%) (1 - 15 ม.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 462,993.78 530,034.66 -12.65% 993,028.45
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 92,598.76 106,006.93 -12.65% 99,302.84
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.99 108.07 0.85%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.83 107.45 0.35%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 ม.ค. 59) 1.41 1.46 1.47 1.62 2.06 2.51 2.85 3.54
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ม.ค. 59) 1.44 1.48 1.49 1.75 2.21 2.62 3 3.62
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -2 -13 -15 -11 -15 -8