สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 มกราคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 393,875.94 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,775.19 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 15% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 278,850 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 81,536 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,347 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 4.4 ปี) LB21DA (อายุ 5.9 ปี) และ LB196A (อายุ 3.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,973 ล้านบาท 15,001 ล้านบาท และ 9,215 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC21NB (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 516 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN257A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 461 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT162A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 433 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางถึงยาวปรับลดลงตั้งแต่ 1-7 bps. โดยตราสารรุ่นอายุ 5 ปี ปรับลดลงถึง 7 bps. จาก 2.06% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 1.99% ทั้งนี้ ตลาดได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงค่อนข้างมาก โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำมันลดต่ำลงแตะระดับ 27.72 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกจะทำให้มีอุปทานน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 บาร์เรล/วัน ประกอบกับรายงานตัวเลข GDP ของจีนประจำปี 2558 ขยายตัวอยู่ที่ 6.9% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 25 ปี อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการที่กลุ่ม IS โจมตีคลังน้ำมันในลิเบียและสภาพอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐฯ และยุโรปกระตุ้นความต้องการใช้พลังงาน ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม FOMC ในวันที่ 26-27 ม.ค. ซึ่งคาดว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้
ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 ม.ค. - 22 ม.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,599 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,376 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,974 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 ม.ค. 59) (11 - 15 ม.ค. 59) (%) (1 - 22 ม.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 393,875.94 462,993.78 -14.93% 1,386,904.39
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,775.19 92,598.76 -14.93% 92,460.29
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.48 108.99 0.45%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 108.05 107.83 0.20%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ม.ค. 59) 1.41 1.46 1.46 1.56 1.99 2.47 2.84 3.5
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ม.ค. 59) 1.41 1.46 1.47 1.62 2.06 2.51 2.85 3.54
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -6 -7 -4 -1 -4