สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 มกราคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 480,229.26 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 96,045.85 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 22% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 350,423 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 93,870 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,828 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 4.4 ปี) LB21DA (อายุ 5.9 ปี) และ LB196A (อายุ 3.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,763 ล้านบาท 15,297 ล้านบาท และ 10,997 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY174A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 756 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL164A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 556 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL256A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 470 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะตราสารรุ่นอายุ 10 ปี ปรับลดลงถึง 11 bps. จาก 2.47% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.36% โดยเป็นการปรับลดลงภายในวันศุกร์วันเดียวจากผลกระทบของการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติให้ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบเป็นครั้งแรกโดยจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา 0.1% จากสถาบันการเงินที่จะนำเงินมาฝากไว้เพิ่มเติมกับ BOJ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.พ. นี้ ส่งผลให้ Bond Yield อายุ 10 ปี ของญี่ปุ่นลดลงจาก 0.229% มาอยู่ที่ 0.100% หรือคิดเป็นอัตราการลดลงถึง 56.33% และค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากจาก 118.82 เยน/ดอลล่าร์สหรัฐฯ มาอยู่ที่ 120.72 เยน/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ลดลงถึง 1.90 เยน/ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.60% (ณ เวลา 18.00 น. ของวันศุกร์) โดยขณะที่สหรัฐฯ ในการประชุม FOMC ซึ่งแล้วเสร็จในวันพุธที่ผ่านมามีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.25-0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 33.62 ดอลล่าร์/บาร์เรล (เพิ่มขึ้น 10.81% เทียบกับช่วงต้นสัปดาห์) จากข่าวที่รัสเซียกล่าวว่าเตรียมเจรจาปรับลดกำลังการผลิตกับกลุ่ม OPEC และซาอุดิอาระเบีย แม้ในวันต่อมาซาอุดิอาระเบียได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งจะเปิดเผยในวันที่ 3 ก.พ. นี้
ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 ม.ค. - 29 ม.ค. 58) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 41,412 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 38,948 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,465 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 ม.ค. 59) (18 - 22 ม.ค. 59) (%) (1 - 29 ม.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 480,229.26 393,875.94 21.92% 1,867,133.65
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 96,045.85 78,775.19 21.92% 93,356.68
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.67 109.48 0.17%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 108.17 108.05 0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 ม.ค. 59) 1.4 1.45 1.46 1.55 1.92 2.36 2.81 3.48
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ม.ค. 59) 1.41 1.46 1.46 1.56 1.99 2.47 2.84 3.5
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 -1 -7 -11 -3 -2