สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 กุมภาพันธ์ 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 488,450.32 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 97,690.06 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 343,489 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 96,685 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,866 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.8 ปี) LB196A (อายุ 3.3 ปี) และ LB206A (อายุ 4.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,485 ล้านบาท 14,339 ล้านบาท และ 13,119 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF163A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 994 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY174A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 941 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL164A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 748 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในตราสารระยะกลางถึงระยะยาว โดยเฉพาะตราสารรุ่นอายุ 5 ปี ปรับลดลง 6 bps. จาก 1.78% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 1.72% โดยตลาดยังคงได้รับผลกระทบหลักจากปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาด WTI มายืนเหนือ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล เล็กน้อย ในช่วงกลางสัปดาห์ จากการที่อิหร่านประกาศร่วมมือกับกลุ่ม OPEC เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของราคาน้ำมัน ประกอบกับรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยลดลง 7,000 ราย อยู่ที่ 262,000 ราย ด้านปัจจัยในประเทศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ไทยไตรมาส 4/2558 ขยายตัว 2.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และทั้งปี 2558 ขยายตัว 2.8% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นประจำเดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในคืนวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2559
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 ก.พ. - 19 ก.พ. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 19,038 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 15,840 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,198 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 ก.พ. 59) (8 - 12 ก.พ. 59) (%) (1 ม.ค. - 19 ก.พ. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 488,450.32 449,655.58 8.63% 3,285,291.17
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 97,690.06 89,931.12 8.63% 93,865.46
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.78 111.52 0.23%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 108.44 108.41 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 ก.พ. 59) 1.39 1.43 1.44 1.51 1.72 2.05 2.52 3.21
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 ก.พ. 59) 1.39 1.41 1.41 1.52 1.78 2.06 2.55 3.35
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 2 3 -1 -6 -1 -3 -14