สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 26 กุมภาพันธ์ 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 381,077.10 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 95,269.27 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 22% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 79% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 301,522 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 54,887 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,998 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.8 ปี) LB25DA (อายุ 9.8 ปี) และ LB196A (อายุ 3.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,705 ล้านบาท 8,043 ล้านบาท และ 7,604 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รุ่น UOBT165A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,032 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF163A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 816 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY164A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 546 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะกลางถึงระยะยาว โดยเฉพาะตราสารรุ่นอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 8 bps. จาก 2.05% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.13% โดยตลาดได้รับผลกระทบหลักจากปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 32.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ในช่วงท้ายสัปดาห์ (เพิ่มขึ้น 4.12% จากช่วงต้นสัปดาห์) จากการที่ซาอุดิอาระเบียระบุว่ายังไม่มีแผนที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมัน นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของเวเนซุเอลา ยืนยันว่าซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และ รัสเซีย ได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุมช่วงกลางเดือน มี.ค. 59 เพื่อหาแนวทางรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ ด้านสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 270,000 ราย โดยเพิ่มขึ้น 10,000 ราย อยู่ที่ 272,000 ราย ขณะที่รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.9% ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า โดยตลาดคาดการณ์ว่า ECB น่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 ก.พ. - 26 ก.พ. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,857 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,964 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 894 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 26 ก.พ. 59) (15 - 19 ก.พ. 59) (%) (1 ม.ค. - 26 ก.พ. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 381,077.10 488,450.32 -21.98% 3,666,368.26
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 95,269.27 97,690.06 -2.48% 94,009.44
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.56 111.78 -0.20%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 108.33 108.44 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 ก.พ. 59) 1.4 1.44 1.44 1.52 1.75 2.13 2.57 3.22
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 ก.พ. 59) 1.39 1.43 1.44 1.51 1.72 2.05 2.52 3.21
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 1 3 8 5 1