สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 491,527.37 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 98,305.47 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 29% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 340,140 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 118,127 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,981 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB25DA (อายุ 9.8 ปี) LB196A (อายุ 3.3 ปี) และ LB21DA (อายุ 5.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 33,028 ล้านบาท 18,520 ล้านบาท และ 17,275 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รุ่น UOBT165A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 661 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT164A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 596 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รุ่น KK164A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 578 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในเกือบทุกช่วงอายุตราสาร โดยเฉพาะตราสารรุ่นอายุ 10 ปี ปรับลดลง 18 bps. จาก 2.13% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 1.95% โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดได้รับผลกระทบหลักจากปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่การที่ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.5% โดยนโยบายดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนประจำเดือน ก.พ. ปรับเพิ่มขึ้น 214,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 190,000 ตำแหน่ง ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดตราสารหนี้ อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายสัปดาห์ สหรัฐฯ ได้รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 278,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 271,000 ราย ส่งสัญญาณว่าภาคแรงงานยังคงมีการชะลอตัว ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของ ECB ในวันที่ 10 มี.ค. นี้ ซึ่งตลาดคาดว่าอาจจะมีการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 ก.พ. - 04 มี.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,256 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,658 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,403 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 ก.พ. - 4 มี.ค. 59) (23 - 26 ก.พ. 59) (%) (1 ม.ค. - 4 มี.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 491,527.37 381,077.10 28.98% 4,157,895.64
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 98,305.47 95,269.27 3.19% 94,497.63
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.83 111.56 1.14%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 108.55 108.33 0.20%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 มี.ค. 59) 1.4 1.41 1.42 1.49 1.65 1.95 2.38 3
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 ก.พ. 59) 1.4 1.44 1.44 1.52 1.75 2.13 2.57 3.22
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -3 -2 -3 -10 -18 -19 -22