สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 19 พฤษภาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 435,552.66 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 108,888.16 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 301,328 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 87,241 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,061 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.6 ปี) LB196A (อายุ 3.1 ปี) และ LB206A (อายุ 4.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,676 ล้านบาท 11,147 ล้านบาท และ 11,103 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH184A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,207 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC16OB (A+) มูลค่าการซื้อขาย 958 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รุ่น PS166A (A) มูลค่าการซื้อขาย 561 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับขึ้นอย่างมากในตราสารระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนตราสารอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 29 bps. มาอยู่ที่ 2.12% จากการที่ตลาดตอบรับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC เดือน มิ.ย. นี้ เนื่องจาก ตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาเป็นไปในทางที่ดี ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปีนี้ นอกจากนี้ตลาดเริ่มมีการคาดการณ์ถึง Supply ใหม่ในพันธบัตรรัฐบาลสำหรับการทำ Bond Switching ด้านปัจจัยในประเทศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คงคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 59 ขยายตัวที่ 3.3% ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ปนะจำเดือน พ.ค. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 พ.ค. - 19 พ.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,111 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,143 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,189 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 843 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 19 พ.ค. 59) (9 - 13 พ.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 19 พ.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 435,552.66 420,784.78 3.51% 9,056,686.67
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 108,888.16 84,156.96 29.39% 99,524.03
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 113.72 115.08 -1.18%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.63 108.43 -0.74%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 พ.ค. 59) 1.39 1.43 1.45 1.66 1.83 2.12 2.39 2.65
สัปดาห์ก่อนหน้า (13 พ.ค. 59) 1.36 1.38 1.38 1.45 1.58 1.83 2.22 2.55
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 5 7 21 25 29 17 10