สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 469,570.39 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 93,914.08 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 328,320 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 113,499 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,001 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB176A (อายุ 1.0 ปี) LB206A (อายุ 4.1 ปี) และ LB21DA (อายุ 5.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 27,111 ล้านบาท 20,393 ล้านบาท และ 19,520 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น QH174A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 617 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH169A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 591 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI172A (A) มูลค่าการซื้อขาย 578 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 13 bps. จาก 2.11% มาอยู่ที่ 2.24% จากการที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของ Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า และนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความเห็นว่า Fed ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงแรงเทขายเพื่อลดผลขาดทุนในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วนผลการประชุมกลุ่มสมาชิก OPEC ที่กรุงเวียนนาในวันที่ 2 มิ.ย. ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการควบคุมราคาและปริมาณน้ำมันในตลาดตามที่ตาดคาดการณ์ไว้ ในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาด WTI ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อยู่ที่ระดับ 49.18 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากสต๊อกน้ำมันของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาในช่วงเดียวกันน้อยกว่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในคืนวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,595 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,030 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 502 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 933 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59) (23 - 27 พ.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 3 มิ.ย. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 469,570.39 474,854.07 -1.11% 10,001,111.13
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 93,914.08 94,970.81 -1.11% 99,020.90
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.66 113.63 -0.85%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.29 107.59 -0.28%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 มิ.ย. 59) 1.43 1.47 1.49 1.70 1.96 2.24 2.58 2.79
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 พ.ค. 59) 1.42 1.46 1.49 1.67 1.83 2.11 2.42 2.70
เปลี่ยนแปลง (basis point) +1 +1 0 +3 +13 +13 +16 +9