สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 - 30 มิถุนายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 478,305.48 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 119,576.37 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 45% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 356,701 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 104,887 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,904 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB25DA (อายุ 9.5 ปี) LB196A (อายุ 3.0 ปี) และ LB176A (อายุ 1.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 32,947 ล้านบาท 21,705 ล้านบาท และ 13,183 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC233A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 792 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI17OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 494 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL169A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 394 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 5-9 bps. ในตราสารระยะยาว โดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับลดลง 9 bps. จาก 2.11% มาอยู่ที่ 2.02% การที่อัตราผลตอบแทนดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเป็นผลต่อเนื่องมาจากผลของ Brexit ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งนักลงทุนต่างชาติมองว่าตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงน่าสนใจในกลุ่มประเทศ Emerging Market และตราสารหนี้ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยด้วย ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานประมาณการ GDP ประจำไตรมาส 1/2559 มีการขยายตัว 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1% ขณะที่ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 10,000 ราย อยู่ที่ 268,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 267,000 ราย ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจประจำเดือน พ.ค. 59 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจะรายงานในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 - 30 มิ.ย. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 16,602 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 31,257 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 11,203 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 25,858 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 - 30 มิ.ย. 59) (20 - 24 มิ.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 478,305.48 328,904.13 45.42% 11,717,239.12
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 119,576.37 65,780.83 81.78% 97,643.66
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.75 112.26 0.44%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.76 107.62 0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 มิ.ย. 59) 1.35 1.44 1.46 1.57 1.74 2.02 2.45 2.75
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 มิ.ย. 59) 1.35 1.44 1.45 1.6 1.79 2.11 2.49 2.79
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 -3 -5 -9 -4 -4