สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 กรกฎาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 521,485.53 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 104,297.11 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 78% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 409,251 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 82,950 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,442 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 2.9 ปี) LB176A (อายุ .9 ปี) และ LB25DA (อายุ 9.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,717 ล้านบาท 13,672 ล้านบาท และ 11,211 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC22OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,122 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI185C (A) มูลค่าการซื้อขาย 779 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(8) จำกัด รุ่น MBSE20NA (AA-(sf)) มูลค่าการซื้อขาย 746 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 5-7 bps. ในตราสารระยะยาว โดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับลดลง 6 bps. จาก 2.02% มาอยู่ที่ 1.96% ซึ่งยังคงเป็นผลต่อเนื่องจากผลของ Brexit ด้านปัจจัยต่างประเทศ เมื่อวันพุธ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้เปิดเผยในรายงานเสถียรภาพทางการเงินว่า เสถียรภาพทางการเงินของสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับภาวะท้าทาย ประกอบกับเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิต 3 แห่ง ซึ่งรวมถึงสแตนดาร์ด ไลฟ์ ได้ระงับการซื้อขายในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักร และ Fed ได้เปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เดือนมิ.ย. โดยมีการกล่าวถึงจำนวนกรรมการ Fed ที่มากขึ้นที่คาดว่า Fed จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปีนี้ รวมถึงในคืนวันศุกร์ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือน มิ.ย. ปรับเพิ่มขึ้น 287,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มากว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 175,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Beige Book) ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 - 8 ก.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,082 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 14,794 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 355 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5,068 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 ก.ค. 59) (27 - 30 มิ.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 8 ก.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 521,485.53 478,305.48 9.03% 12,238,724.65
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 104,297.11 119,576.37 -12.78% 97,909.80
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 113.27 112.75 0.46%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.85 107.76 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 ก.ค. 59) 1.33 1.44 1.45 1.5 1.68 1.96 2.39 2.64
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 มิ.ย. 59) 1.35 1.44 1.46 1.57 1.74 2.02 2.45 2.75
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 0 -1 -7 -6 -6 -6 -11