สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 กรกฎาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 468,654.50 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 93,730.90 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 337,392 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 95,753 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,651 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.4 ปี) LB206A (อายุ 4.0 ปี) และ LB25DA (อายุ 9.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,368 ล้านบาท 18,873 ล้านบาท และ 11,276 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI17OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 661 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) รุ่น PTTEP12PA (AA) มูลค่าการซื้อขาย 660 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI185C (A) มูลค่าการซื้อขาย 379 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีการปรับตัวผันผวนเล็กน้อย โดยตราสารอายุ 5 ปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 1.68% ส่วนตราสารอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 5 bps. จาก 1.96% มาอยู่ที่ 2.01% ซึ่งเป็นผลจากนักลงทุนบางส่วนในตลาดปรับพอร์ตเพื่อเตรียมประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่น Benchmark อายุ 5 ปีตัวใหม่ (LB226A) จำนวน 30,000 ล้านบาท ในวันที่ 13 กรกฎาคม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนถึง 2.47 เท่าของวงเงินประมูล
ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือน มิ.ย. ปรับเพิ่มขึ้น 287,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 175,000 ตำแหน่ง และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) โดยระบุว่าเศรษฐกิจและการจ้างงานยังคงขยายตัวเล็กน้อยในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ค. จนถึงเดือน มิ.ย. และแทบไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้ สำหรับผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ประกาศออกมาวันที่ 15 กรกฎาคม มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และยังคงวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 3.75 แสนล้านปอนด์ต่อไป ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11-15 ก.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,651 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,079 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 50 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,377 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 ก.ค. 59) (4 - 8 ก.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 15 ก.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 468,654.50 521,485.53 -10.13% 12,707,379.15
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 93,730.90 104,297.11 -10.13% 97,749.07
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.92 113.27 -0.31%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.87 107.85 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 ก.ค. 59) 1.32 1.44 1.45 1.53 1.68 2.01 2.39 2.64
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ก.ค. 59) 1.33 1.44 1.45 1.5 1.68 1.96 2.39 2.64
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 3 0 5 0 0