สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ((20 - 22 กรกฎาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 248,645.49 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,881.83 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 47% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 182,747 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 49,177 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,381 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB25DA (อายุ 9.4 ปี) LB206A (อายุ 3.9 ปี) และ LB366A (อายุ 19.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 9,714 ล้านบาท 8,502 ล้านบาท และ 5,767 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY174A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 782 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 757 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI185C (A) มูลค่าการซื้อขาย 621 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาว โดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 9 bps. จาก 2.01% ในสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2.10% และตราสารรุ่นอายุ 20 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 12 bps. จาก 2.42% มาอยู่ที่ 2.54% ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประมูลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยมีผู้ที่สนใจเพียง 1.02 เท่าของวงเงินประมูล เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเห็นว่ายังมี Supply ตราสารหนี้ระยะยาวที่จะออกในไตรมาสนี้อีกจำนวนมากประมาณ 86,000 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ญี่ปุ่นเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินอย่างน้อย 20 ล้านล้านเยน (1.88 แสนล้านดอลลาร์) เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากภาวะเงินฝืด และป้องกันผลกระทบจาก Brexit ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และได้ประกาศคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 26-27 ก.ค. นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20-22 ก.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,369 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,714 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 425 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 11,230 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 22 ก.ค. 59) (11 - 15 ก.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 22 ก.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 248,645.49 468,654.50 -46.94% 12,956,024.64
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,881.83 93,730.90 -11.57% 97,413.72
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.35 112.92 -0.50%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.73 107.87 -0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ก.ค. 59) 1.33 1.45 1.45 1.56 1.71 2.1 2.44 2.68
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ก.ค. 59) 1.32 1.44 1.45 1.53 1.68 2.01 2.39 2.64
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 3 3 9 5 4