สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 กรกฎาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 453,063.62 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,612.72 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 82% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 322,196 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 84,747 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,709 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.4 ปี) LB176A (อายุ .9 ปี) และ LB316A (อายุ 14.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,691 ล้านบาท 13,884 ล้านบาท และ 13,713 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY179A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,585 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI185C (A) มูลค่าการซื้อขาย 966 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL174A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 772 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตราสารระยะยาว โดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 1 bps. จาก 2.10% ในสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2.11% และตราสารรุ่นอายุ 15 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 4 bps. จาก 2.44% มาอยู่ที่ 2.48% ซึ่งเป็นผลจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอ้างอิงอายุ 15 ปี (LB316A) ในวันพุธที่ 27 ก.ค. จำนวน 16,000 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.4768% สูงขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 4 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันที่ 26-27 ก.ค. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยยังคงติดตามสิ่งบ่งชี้เงินเฟ้อ การพัฒนาการทางการเงิน และเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดต่อไป ในขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันที่ 28-29 ก.ค. มีมติที่ 7:2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ติดลบ 0.1% และเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อกองทุนหุ้น (ETFs) จากเดิม 3.3 ล้านล้านเยนต่อปี เป็น 6.0 ล้านล้านเยนต่อปี โดยยังคงระดับการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปีตามเดิม ทั้งนี้ตลาดติดตามธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจะเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ในภาคธนาคาร โดยตลาดการเงินคาดว่าธนาคารบางแห่งในอิตาลีจะถูกระบุว่าอยู่ในภาวะขาดแคลนเงินทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25-29 ก.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,648 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,933 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,613 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 6,328 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 ก.ค. 59) (20 - 22 ก.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 29 ก.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 453,063.62 248,645.49 82.21% 13,409,088.26
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 90,612.72 82,881.83 9.33% 97,167.31
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.3 112.35 -0.04%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.71 107.73 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 ก.ค. 59) 1.33 1.45 1.47 1.56 1.73 2.11 2.48 2.7
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ก.ค. 59) 1.33 1.45 1.45 1.56 1.71 2.1 2.44 2.68
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 2 0 2 1 4 2