สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 สิงหาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 463,218.00 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 92,643.60 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 351,304 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 85,769 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,998 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB176A (อายุ .9 ปี) LB25DA (อายุ 9.4 ปี) และ LB21DA (อายุ 5.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,087 ล้านบาท 12,287 ล้านบาท และ 11,932 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,145 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI185C (A) มูลค่าการซื้อขาย 920 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รุ่น KSL174A (A) มูลค่าการซื้อขาย 815 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในตราสารระยะยาว โดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับลดลง 6 bps. จาก 2.11% ในสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2.05% และตราสารรุ่นอายุ 15 ปี ปรับลดลง 7 bps. จาก 2.48% มาอยู่ที่ 2.41% เป็นผลต่อเนื่องจากผลการประชุม FOMC ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์ต่อว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเร็วๆ นี้ จึงทำให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่กลุ่มประเทศ Emerging Market อีกครั้ง ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 3 ส.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี เนื่องจากสถานการณ์การเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ และการระดมทุนของธุรกิจและสินเชื่อครัวเรือนยังคงขยายตัว สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันที่ 4 ส.ค. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 0.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มวงเงิน QE จำนวน 6 หมื่นล้านปอนด์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขณะที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนประจำเดือน ก.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 179,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 170,000 ตำแหน่ง สำหรับ ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานดัชนีภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.ค. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (01-05 ส.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 21,604 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 27,758 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,376 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 8,530 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 ส.ค. 59) (25 - 29 ก.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 5 ส.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 463,218.00 453,063.62 2.24% 13,872,306.26
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 92,643.60 90,612.72 2.24% 97,009.13
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.73 112.3 0.38%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.71 107.71 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 ส.ค. 59) 1.33 1.44 1.45 1.55 1.69 2.05 2.41 2.66
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 ก.ค. 59) 1.33 1.45 1.47 1.56 1.73 2.11 2.48 2.7
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -2 -1 -4 -6 -7 -4