สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 11 สิงหาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 394,753.77 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 98,688.44 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 15% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 292,340 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,811 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,289 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 3.9 ปี) LB176A (อายุ .8 ปี) และ LB25DA (อายุ 9.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,922 ล้านบาท 17,086 ล้านบาท และ 10,929 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) รุ่น PTTEP296A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,177 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI185C (A) มูลค่าการซื้อขาย 449 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY182A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 434 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 bps. ในตราสารระยะยาวโดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 3 bps. จาก 2.05% มาอยู่ที่ 2.08% โดยช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้า สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Payroll) ประจำเดือน ก.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 255,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 180,000 ราย ขณะที่อัตราการว่างงานคงที่ อยู่ที่ระดับ 4.9% จึงทำให้ตลาดคาดการณ์ถึงโอกาสที่มากขึ้นของ Fed ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งภายในปีนี้ ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ 61.40% ต่อ 58.11% สำหรับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่น Benchmark อายุ 10 ปี ตัวใหม่ (LB26DA) จำนวน 15,000 ล้านบาท ในวันที่ 10 สิงหาคมได้รับความสนใจจากนักลงทุน 1.78 เท่าของวงเงินประมูล ผลประมูลอยู่ที่ 2.091%
สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ในวันที่ 11 ส.ค. 59 มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จนกว่าทิศทางเศรษฐกิจจะมีความชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในระดับค้าส่ง ปรับลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมาในวันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 2559 นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (08-11ส.ค. 59) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ3,291ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,786 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,526 ล้านบาทและเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 4,031 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 11 ส.ค. 59) (1 - 5 ส.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 11 ส.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 394,753.77 463,218.00 -14.78% 14,267,060.03
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 98,688.44 92,643.60 6.52% 97,054.83
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.55 112.73 -0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.65 107.71 -0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ส.ค. 59) 1.33 1.45 1.47 1.58 1.72 2.08 2.44 2.68
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 ส.ค. 59) 1.33 1.44 1.45 1.55 1.69 2.05 2.41 2.66
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 2 3 3 3 3 2