สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (12 - 16 กันยายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 424,467.75 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,893.55 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 316,474 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 68,178 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,908 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.3 ปี) LB206A (อายุ 3.8 ปี) และ LB25DA (อายุ 9.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,074 ล้านบาท 9,682 ล้านบาท และ 8,936 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH20OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 786 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL16OB (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 783 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC269A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 691 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาว โดยตราสารอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 9 bps. จาก 2.13% มาอยู่ที่ 2.22% และตราสารอายุ 15 ปี ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 8 bps. จาก 2.51 มาอยู่ที่ 2.59% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนให้น้ำหนักต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC ที่จะประชุมในสัปดาห์หน้า (20-21 ก.ย.) โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขาบอสตัน กล่าวว่า Fed อาจเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นหากชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปนานเกินไป รวมถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ได้แก่ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งปรับเพิ่มขึ้น 1,000 ราย อยู่ที่ 260,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 265,000 ราย
สำหรับปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปีตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือน ส.ค. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในคืนวันศุกร์ และการประชุม FOMC ในวันที่ 20-21 ก.ย. นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 - 16 กันยายน 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 21,720 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 11,257 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,095 ล้านบาทและเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 4,368 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12 - 16 ก.ย. 59) (5 - 9 ก.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 16 ก.ย. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 424,467.75 459,056.68 -7.53% 16,383,559.98
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,893.55 91,811.34 -7.53% 95,253.26
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.33 111.93 -0.54%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.2 107.38 -0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 ก.ย. 59) 1.4 1.48 1.49 1.63 1.84 2.22 2.59 2.85
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ก.ย. 59) 1.39 1.48 1.49 1.62 1.8 2.13 2.51 2.84
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 1 4 9 8 1