สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 26 - 30 กันยายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 471,119.49 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 94,223.90 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 78% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 365,930 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 71,971 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,355 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.2 ปี) LB226A (อายุ 5.7 ปี) และ LB196A (อายุ 2.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,310 ล้านบาท 9,445 ล้านบาท และ 7,970 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU24OA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,092 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE22NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 585 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 508 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในตราสารระยะยาวอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปประมาณ 4-6 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ดอยซ์แบงก์จ่ายค่าปรับเป็นวงเงิน 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อยุติคดีความที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน (MBS) ขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) บรรลุข้อตกลงในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศแอลจีเรีย โดยที่ประชุมมีมติปรับลดการผลิตน้ำมันลงสู่ระดับ 32.5 - 33 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากปัจจุบันที่ระดับ 33.24 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตประจำเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 – 30 กันยายน 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 28,111 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 27,702 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,115 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,706 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 ก.ย. 59) (19 - 23 ก.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 471,119.49 430,088.73 9.54% 17,284,768.20
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 94,223.90 86,017.75 9.54% 94,971.25
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.86 111.51 0.31%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.3 107.28 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 ก.ย. 59) 1.41 1.49 1.5 1.62 1.79 2.11 2.53 2.81
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 ก.ย. 59) 1.41 1.49 1.5 1.63 1.83 2.16 2.59 2.85
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -1 -4 -5 -6 -4