สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 ตุลาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 394,575.63 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,915.13 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 297,386 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 53,579 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,061 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 2.7 ปี) LB176A (อายุ .7 ปี) และ LB206A (อายุ 3.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,293 ล้านบาท 10,621 ล้านบาท และ 6,458 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY174A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,221 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU24OA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,088 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE22NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 943 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาว โดยตราสารหนี้อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 bps. จาก 2.11% มาอยู่ที่ 2.21% ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่รายงานออกมาออกมาเป็นไปในทิศทางที่ดี ได้แก่ ดัชนีภาคบริการของ ISM ประจำเดือน ก.ย. อยู่ที่ 57.1 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 53.0 จุด รวมถึงรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับลดลง 3,000 ราย มาอยู่ที่ 249,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 257,000 ตำแหน่ง แสดงถึงภาวะตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดคาดว่า Fed มีโอกาสมากขึ้นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC โดยเฉพาะในรอบการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค. ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีภาวะตลาดแรงงานประจำเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดเผยในวันที่ 10 ต.ค.
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 7 กันยายน 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,098 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,750 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,756 ล้านบาทและเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 6,408 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 ต.ค. 59) (26 - 30 ก.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 7 ต.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 394,575.63 471,119.49 -16.25% 17,679,343.84
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,915.13 94,223.90 -16.25% 94,541.95
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.77 111.86 -0.08%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107 107.3 -0.28%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 ต.ค. 59) 1.4 1.49 1.5 1.64 1.85 2.21 2.52 2.81
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ก.ย. 59) 1.41 1.49 1.5 1.62 1.79 2.11 2.53 2.81
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 2 6 10 -1 0