สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (10 - 14 ตุลาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 497,275.52 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 99,455.10 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 361,160 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 102,067 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,081 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 3.7 ปี) LB21DA (อายุ 5.2 ปี) และ LB196A (อายุ 2.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,158 ล้านบาท 16,399 ล้านบาท และ 16,327 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH184A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 3,204 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รุ่น PS171A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,018 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC269A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 922 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาว โดยตราสารหนี้อายุ 15 ปี ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 bps. จาก 2.52% มาอยู่ที่ 2.62% ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่รายงานออกมาออกมาเป็นไปในทิศทางที่ดี ได้แก่ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือน ก.ย. ปรับเพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่ง และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับ 246,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 254,000 ราย ส่งผลให้ตลาดคาดว่า Fed มีโอกาสมากขึ้นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC โดยเฉพาะในรอบการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค. ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 - 14 ตุลาคม 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 35,714 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 24,104 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,528 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 3,082 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(10 - 14 ต.ค. 59) (3 - 7 ต.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 14 ต.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 497,275.52 394,575.63 26.03% 18,176,619.36
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 99,455.10 78,915.13 26.03% 94,669.89
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.14 111.77 -0.56%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.89 107 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (14 ต.ค. 59) 1.41 1.49 1.5 1.63 1.83 2.23 2.62 2.84
สัปดาห์ก่อนหน้า (7 ต.ค. 59) 1.4 1.49 1.5 1.64 1.85 2.21 2.52 2.81
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 -1 -2 2 10 3