สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 21 ตุลาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 426,025.14 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,205.03 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 293,917 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 107,555 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,891 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 3.7 ปี) LB196A (อายุ 2.6 ปี) และ LB26DA (อายุ 10.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,935 ล้านบาท 15,719 ล้านบาท และ 13,235 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รุ่น KK172A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,844 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รุ่น BCP174A (A) มูลค่าการซื้อขาย 859 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL204A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 663 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในตราสารระยะยาว โดยตราสารหนี้อายุ 10 ปี ปรับลดลงประมาณ 13 bps. จาก 2.23% มาอยู่ที่ 2.10% ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อขายในตลาดซึ่งค่อนข้างเบาบาง แต่มีแรงซื้อบางส่วนจากนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับปัจจัยภายนอกประเทศ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่รายงานออกมาเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนัก ได้แก่ รายงานตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้าน (Housing Starts) ประจำเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ ปรับลดลง 9% มาอยู่ที่ระดับ 1.05 ล้านยูนิต นับเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. 59 ขณะที่รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 13,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 260,000 ราย มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 250,000 ราย ด้านสหภาพยุโรป ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0% และคงวงเงิน QE ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน จนถึงเดือน มี.ค. 2560 และไม่มีแนวโน้มจะยกเลิกการใช้ QE หรือปรับลงขนาดของ QE ลง ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นประจำเดือน ต.ค. ของสหภาพยุโรป ซึ่งจะรายงานในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 - 21 ตุลาคม 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,823 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,968 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,225 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,370 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 21 ต.ค. 59) (10 - 14 ต.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 21 ต.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 426,025.14 497,275.52 -14.33% 18,602,644.49
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,205.03 99,455.10 -14.33% 94,429.67
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.74 111.14 0.54%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.04 106.89 0.14%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (21 ต.ค. 59) 1.43 1.49 1.49 1.62 1.79 2.1 2.59 2.83
สัปดาห์ก่อนหน้า (14 ต.ค. 59) 1.41 1.49 1.5 1.63 1.83 2.23 2.62 2.84
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 0 -1 -1 -4 -13 -3 -1