สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 28 ตุลาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 413,034.95 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 103,258.74 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 294,766 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 99,219 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,062 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.6 ปี) LB206A (อายุ 3.7 ปี) และ LB21DA (อายุ 5.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 37,211 ล้านบาท 14,139 ล้านบาท และ 12,604 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH184A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 589 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALl172A (A) มูลค่าการซื้อขาย 568 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด รุ่น TOLC16NA (-) มูลค่าการซื้อขาย 499 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาว โดยตราสารหนี้อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 7 bps. จาก 2.10% มาอยู่ที่ 2.17 จากการที่ตลาดกลับมาให้น้ำหนักเกี่ยวกับการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุมรอบสุดท้ายของปีนี้ จากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งออกมาค่อนข้างดี ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMl) เบื้องต้นภาคบริการประจำเดือน ต.ค. อยู่ที่ระดับ 54.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.3 ในเดือน ก.ย. โดยเป็นการขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2015 รวมถึงดัชนีราคาบ้านประจำเดือน ส.ค. ใน 20 เมืองของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานGDP ประจำไตรมาส 3/2559 ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 - 28 ตุลาคม 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,122 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,246 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,109 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 8,985 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 28 ต.ค. 59) (17 - 21 ต.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 28 ต.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 413,034.95 426,025.14 -3.05% 19,015,679.45
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 103,258.74 85,205.03 21.19% 94,605.37
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.45 111.74 -0.26%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.86 107.04 -0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (21 ต.ค. 59) 1.44 1.50 1.50 1.71 1.90 2.17 2.60 2.84
สัปดาห์ก่อนหน้า (14 ต.ค. 59) 1.43 1.49 1.49 1.62 1.79 2.10 2.59 2.83
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 9 11 7 1 1