สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 422,790.94 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,558.19 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 313,429 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 81,108 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,973 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 2.6 ปี) LB226A (อายุ 5.6 ปี) และ LB21DA (อายุ 5.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,804 ล้านบาท 16,181 ล้านบาท และ 12,160 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI172A (A) มูลค่าการซื้อขาย 801 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รุ่น PS171A (A) มูลค่าการซื้อขาย 553 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE22NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 508 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในตราสารระยะยาว โดยตราสารหนี้อายุ 5 ปี ปรับลดลงประมาณ 4 bps. จาก 1.90% มาอยู่ที่ 1.86% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 7,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 265,000 ราย มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 255,000 ราย นับเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือน ส.ค. ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติด้วยคะแนนเสียง 8:2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.25-0.50% ต่อปี ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือน ต.ค. ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,220 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 13,152 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี)723 ล้านบาทและเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5,655 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(31 ต.ค. - 4 พ.ย. 59) (25 - 28 ต.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 4 พ.ย. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 422,790.94 413,034.95 2.36% 19,438,470.38
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,558.19 103,258.74 -18.11% 94,361.51
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.48 111.45 0.03%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.88 106.86 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 พ.ย. 59) 1.44 1.5 1.5 1.67 1.86 2.15 2.62 2.86
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ต.ค. 59) 1.44 1.5 1.5 1.71 1.9 2.17 2.6 2.84
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -4 -4 -2 2 2