สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 พฤศจิกายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 323,517.25 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 64,703.45 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 36% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 82% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 266,112 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 31,189 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,950 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 2.6 ปี) LB176A (อายุ .6 ปี) และ LB21DA (อายุ 5.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 7,373 ล้านบาท 3,811 ล้านบาท และ 3,090 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) รุ่น BANPU25NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 839 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) รุ่น PTTEP196A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 690 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO171A (A) มูลค่าการซื้อขาย 584 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 8 bps. ในตราสารอายุ 15 ปี จาก 2.92% มาอยู่ที่ 3.00% ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจะยกเลิกข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) เมื่อเข้าทำงานในทำเนียบขาว ขณะที่นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงต่อสภายุโรปว่า ECB ยังคงต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป เพื่อหนุนให้เงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมาย ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่า ECB อาจขยายเวลาโครงการ QE ออกไปในการประชุมเดือนหน้า ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคธุรกิจ ประจำเดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,217 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,512 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,729 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,000 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(21 - 25 พ.ย. 59) (14 - 18 พ.ย. 59) (%) (1 ม.ค. - 25 พ.ย. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 323,517.25 502,474.42 -35.62% 20,738,841.33
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 64,703.45 100,494.88 -35.62% 93,840.91
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.95 109.1 -0.14%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.2 106.24 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (25 พ.ย. 59) 1.45 1.5 1.5 1.73 2 2.62 3 3.21
สัปดาห์ก่อนหน้า (18 พ.ย. 59) 1.45 1.5 1.51 1.73 1.99 2.62 2.92 3.16
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 0 1 0 8 5