สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 16 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 324,828.95 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 81,207.24 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 241,191 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 54,607 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,706 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.5 ปี) LB196A (อายุ 2.5 ปี) และ LB206A (อายุ 3.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,988 ล้านบาท 7,910 ล้านบาท และ 7,075 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC206A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,752 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รุ่น SCCC176A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 794 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 376 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น 17 bps. ในตราสารอายุ 10 ปี จาก 2.72% มาอยู่ที่ 2.89% ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง ประกอบกับผลกระทบต่อเนื่องจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 0.50-0.75% ในการประชุม FOMC ในวันที่ 13-14 ธ.ค. ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ โดยกรรมการ Fed คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2560 ขณะที่รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับลดลง 4,000 ราย มาอยู่ที่ 254,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 255,000 ราย ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นประจำเดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ ในวันจันทร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,091 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 5,105 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,014 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 16 ธ.ค. 59) (6 - 9 ธ.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 16 ธ.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 324,828.95 357,315.77 -9.09% 21,783,118.36
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 81,207.24 89,328.94 -9.09% 93,090.25
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.99 108.27 -1.18%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.87 106.16 -0.27%เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 ธ.ค. 59) 1.48 1.54 1.55 1.83 2.23 2.89 3.29 3.42
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ธ.ค. 59) 1.47 1.52 1.53 1.76 2.06 2.72 3.2 3.36
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 2 2 7 17 17 9 6