สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 341,603.69 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,320.74 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 77% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 264,485 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 50,955 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,607 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 5.0 ปี) LB196A (อายุ 2.5 ปี) และ LB666A (อายุ 49.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 9,390 ล้านบาท 7,182 ล้านบาท และ 5,969 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC175A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,786 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รุ่น KK172A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 820 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU197A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 779 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น 8 bps. ในตราสารอายุ 5 ปี จาก 2.23% มาอยู่ที่ 2.31% ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 21,000 ราย มาอยู่ที่ 275,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 256,000 ราย ขณะที่ยอดขายบ้านมือสองประจำเดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อน มาอยู่ที่ 5.61 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ.2007 หรือสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันที่ 20 พ.ย. มีมติคงนโยบายการเงินที่ระดับ -0.1% โดยระบุว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวระดับปานกลาง ทั้งนี้การส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ด้านปัจจัยในประเทศ ในวันที่ 21 ธ.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 616 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,424 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,410 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 630 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 ธ.ค. 59) (13 - 16 ธ.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 23 ธ.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 341,603.69 324,828.95 5.16% 22,124,722.05
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,320.74 81,207.24 -15.87% 92,572.06
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.94 106.99 -0.98%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.72 105.87 -0.14%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 ธ.ค. 59) 1.48 1.55 1.56 1.93 2.31 2.89 3.32 3.47
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ธ.ค. 59) 1.48 1.54 1.55 1.83 2.23 2.89 3.29 3.42
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 1 10 8 0 3 5