สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 ธันวาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 284,723.46 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 56,944.69 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 208,479 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 43,244 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 5,373 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB176A (อายุ .5 ปี) LB206A (อายุ 3.5 ปี) และ LB226A (อายุ 5.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,737 ล้านบาท 6,473 ล้านบาท และ 6,457 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รุ่น IRPC188B (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,200 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY182A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 355 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI182A (A) มูลค่าการซื้อขาย 318 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 22 bps. ในตราสารอายุ 10 ปี จาก 2.89% มาอยู่ที่ 2.67% ซึ่งเป็นผลมาจากแรงซื้อของกลุ่มกองทุนในช่วงปลายปี และนักลงทุนบางส่วนกลับเข้าซื้อตราสารหนี้จากการที่ Yield ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ปรับลดลง 10,000 ราย มาอยู่ที่ 265,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 264,000 ราย ขณะที่รายงานตัวเลขยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายของสหรัฐฯ (pending home sales) ประจำเดือน พ.ย. ปรับลดลง 2.5% ซึ่งต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี หลังจากการเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนต.ค. แสดงถึงภาวะซบเซาของตลาดอสังหาฯ ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศประจำเดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2559) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,373 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,685 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,272 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,960 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 ธ.ค. 59) (19 - 23 ธ.ค. 59) (%) (1 ม.ค. - 30 ธ.ค. 59)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 284,723.46 341,603.69 -16.65% 22,409,445.51 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 56,944.69 68,320.74 -16.65% 91,841.99 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.13 105.94 0.18% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106 105.72 0.26% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (30 ธ.ค. 59) 1.47 1.52 1.53 1.84 2.17 2.67 3.28 3.46 สัปดาห์ก่อนหน้า (23 ธ.ค. 59) 1.48 1.55 1.56 1.93 2.31 2.89 3.32 3.47 เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -3 -3 -9 -14 -22 -4 -1