สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 6 มกราคม 2560) มีมูลค่ารวม 321,209.03 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 107,069.68 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 85% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 272,906 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 33,375 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,632 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.4 ปี) LB176A (อายุ .4 ปี) และ LB21DA (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 6,259 ล้านบาท 5,568 ล้านบาท และ 3,831 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU197A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 655 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM17DA (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 647 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT17NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 543 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 4 bps. ในตราสารอายุ 5 ปี จาก 2.17% มาอยู่ที่ 2.13% โดยนักลงทุนยังคงเข้าซื้อตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ปรับลดลง 28,000 ราย มาอยู่ที่ 235,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 260,000 ราย ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจำเดือน ธ.ค. 59 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าจากระดับ 49.5 มาอยู่ที่ระดับ 50.3 ตามแรงซื้อ การจ้างงาน และผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมและภัตตาคารจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงปลายปี ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 ม.ค. – 6 ม.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 767 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,693 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 227 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 700 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 6 ม.ค. 60) (26 - 30 ธ.ค. 59) (%) (1 - 6 ม.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 321,209.03 284,723.46 +12.81% 321,209.03
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 107,069.68 56,944.69 +88.02% 107,069.68
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.17 106.13 +0.04%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.88 106.00 -0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ม.ค. 60) 1.46 1.51 1.53 1.84 2.13 2.74 3.24 3.46
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ธ.ค. 59) 1.47 1.52 1.53 1.84 2.17 2.67 3.28 3.46
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 0 -4 +7 -4 0