สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 มกราคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 429,802.35 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,960.47 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 309,046 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 75,575 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,137 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 3.4 ปี) LB196A (อายุ 2.4 ปี) และ LB21DA (อายุ 4.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,471 ล้านบาท 12,316 ล้านบาท และ 11,069 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) รุ่น SPCG17DA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 585 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU271A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 516 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รุ่น UOBT193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 510 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 4 bps. ในตราสารอายุ 10 ปี จาก 2.71% มาอยู่ที่ 2.75% ด้านปัจจัยต่างประเทศ กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) และประเทศผู้ผลิตนอก OPEC สามารถลดกำลังการผลิตน้ำมันได้มากและเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยซาอุดิอาระเบีย แอลจีเรีย และคูเวต สามารถลดกำลังการผลิตน้ำมันได้มากกว่าที่ให้คำมั่นไว้ ประกอบกับรัสเซียก็ลดกำลังการผลิตได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยบรรดาผู้ผลิตน้ำมันสามารถลดกำลังการผลิตได้แล้ว 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ อยู่ที่ 259,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 247,000 ราย ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 4/2559 ของสหรัฐฯ ซึ่งจะรายงานในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,916 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 25 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,501 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,390 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 ม.ค. 60) (16 - 20 ม.ค. 60) (%) (1 - 27 ม.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 429,802.35 486,533.44 -11.66% 1,722,681.18
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,960.47 97,306.69 -11.66% 95,704.51
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.98 106.25 -0.25%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.94 105.98 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 ม.ค. 60) 1.43 1.49 1.52 1.81 2.2 2.75 3.29 3.51
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 ม.ค. 60) 1.43 1.49 1.52 1.81 2.17 2.71 3.21 3.46
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 3 4 8 5