สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 452,006.17 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,401.23 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 332,270 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 68,941 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,004 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.9 ปี) LB206A (อายุ 3.4 ปี) และ LB21DA (อายุ 4.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,403 ล้านบาท 12,379 ล้านบาท และ 10,328 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL18OB (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 3,601 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU192A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 746 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH189A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 615 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 3-5 bps. ในตราสารระยะกลางอายุ 3-5 ปี ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50-0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด และ Fed ระบุว่า ต้องการใช้เวลามากขึ้นในการจับตาดูแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2559 ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 1.9% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.2% ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 21,376 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 17,331 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,546 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,501 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ม.ค. - 3 ก.พ. 60) (23 - 27 ม.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 3 ก.พ. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 452,006.17 429,802.35 5.17% 2,174,687.35
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 90,401.23 85,960.47 5.17% 94,551.62
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.12 105.98 0.13%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.01 105.94 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) -%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ก.พ. 60) 1.43 1.49 1.52 1.78 2.15 2.78 3.3 3.52
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ม.ค. 60) 1.43 1.49 1.52 1.81 2.2 2.75 3.29 3.51
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -3 -5 3 1 1