สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 มีนาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 465,348.00 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 93,069.60 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 337,454 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 61,914 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,366 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 3.3 ปี) LB226A (อายุ 5.3 ปี) และ LB21DA (อายุ 4.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,673 ล้านบาท 9,865 ล้านบาท และ 9,753 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY174A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,773 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รุ่น IRPC188B (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,142 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT176A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 844 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 3-8 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโนยบาย ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Executives Club of Chicago ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมหากเศรษฐกิจมีการขยายตัวที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ประกอบกับรายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.พ. ปรับเพิ่มขึ้น 298,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 190,000 ตำแหน่ง ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือนจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560 และจะปรับลดวงเงินเป็น 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 10 มี.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 17,021 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 11,947 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,974 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,100 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 10 มี.ค. 60) (27 ก.พ. - 3 มี.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 10 มี.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 465,348.00 511,034.19 -8.94% 4,456,106.27
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 93,069.60 102,206.84 -8.94% 94,810.77
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.99 106.27 -0.26%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.66 105.77 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 มี.ค. 60) 1.43 1.5 1.52 1.79 2.25 2.86 3.31 3.56
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 มี.ค. 60) 1.42 1.5 1.52 1.76 2.2 2.78 3.28 3.56
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 3 5 8 3 0