สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 มีนาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 370,869.51 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,173.90 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 249,141 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 73,428 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,878 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.3 ปี) LB21DA (อายุ 4.8 ปี) และ LB26DA (อายุ 9.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,883 ล้านบาท 9,755 ล้านบาท และ 8,050 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY179A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,179 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 963 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH174A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 833 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 2-5 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.75-1.00% โดยส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆ และเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกเพียง 2 ครั้งภายในปีนี้ ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้มีมติคงมาตรการผ่อนคลายการเงินเชิงรุก พร้อมกับให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือน มี.ค. ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์ (17 มี.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 มี.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,122 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 944 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,548 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 7,726 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 มี.ค. 60) (6 - 10 มี.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 17 มี.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 370,869.51 465,348.00 -20.30% 4,826,975.78
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,173.90 93,069.60 -20.30% 92,826.46
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106 105.99 0.01%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.69 105.66 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 มี.ค. 60) 1.43 1.51 1.54 1.77 2.2 2.81 3.31 3.58
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 มี.ค. 60) 1.43 1.5 1.52 1.79 2.25 2.86 3.31 3.56
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 2 -2 -5 -5 0 2