สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 5 พฤษภาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 391,374.25 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 97,843.56 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 256,576 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 75,728 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 26,908 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.6 ปี) LB21DA (อายุ 4.6 ปี) และ LB176A (อายุ 0.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,992 ล้านบาท 11,309 ล้านบาท และ 10,100 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY179A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,846 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL17OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,785 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,552 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 2-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนคลายความกังวลภายหลังสภาคองเกรสอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่จะทำให้รัฐบาลมีงบประมาณในการใช้จ่ายต่อไปอีก 1 สัปดาห์จนถึงวันที่ 5 พ.ค. ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลมีเวลามากขึ้นในการเจรจากับพรรคเดโมแครตเพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณระยะยาววงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อให้รัฐบาลมีเงินทุนบริหารประเทศจนสิ้นสุดปีงบประมาณ ขณะที่รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับลดลง 19,000 ราย อยู่ที่ 238,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 247,000 ราย ด้านผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.75-1.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ Fed คาดการณ์ว่า Fed จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้ง ในปีนี้ โดยคาดว่าจะปรับขึ้นในรอบประชุม 13-14 มิ.ย. ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบที่สองในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 5 พ.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,595 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,686 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,909 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,000 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 5 พ.ค. 60) (24 - 28 เม.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 5 พ.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 391,374.25 512,394.21 -23.62% 7,781,391.85
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 97,843.56 102,478.84 -4.52% 93,751.71
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.81 106.6 0.20%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.7 105.77 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 พ.ค. 60) 1.41 1.48 1.5 1.72 2.16 2.79 3.2 3.53
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 เม.ย. 60) 1.41 1.48 1.5 1.72 2.13 2.77 3.25 3.53
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 3 2 -5 0