สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 404,878.65 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 80,975.73 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 259,051 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 99,303 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,972 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.0 ปี) LB196A (อายุ 2.0 ปี) และ LB21DA (อายุ 4.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,784 ล้านบาท 26,189 ล้านบาท และ 8,848 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC20OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,065 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รุ่น CPN21DA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 608 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY196A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 505 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 3-5 bps. ในตราสารระยะยาว โดยมีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติบางส่วนเข้าซื้อตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่อง ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวในที่ประชุมรัฐสภายุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ว่า ถึงแม้เศรษฐกิจของยูโรโซนกำลังปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังคงจำเป็นต้องได้รับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ขณะที่สหรัฐฯ รายงานประมาณการตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 1/2560 ครั้งที่สอง อยู่ที่ระดับ 1.2% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ 0.7% ทั้งนี้ ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (8 มิ.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,986 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,138 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,252 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 100 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60) (22 - 26 พ.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 2 มิ.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Out right Trading (ล้านบาท) 404,878.65 447,103.50 -9.44% 9,418,503.52
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 80,975.73 89,420.70 -9.44% 92,338.27
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.37 107.11 0.24%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.67 105.6 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 มิ.ย. 60) 1.38 1.48 1.5 1.67 2.05 2.67 3.19 3.51
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 พ.ค. 60) 1.39 1.48 1.5 1.71 2.08 2.72 3.22 3.51
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 -4 -3 -5 -3 0