สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 มิถุนายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 470,825.33 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 94,165.07 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 305,951 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 102,222 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 26,565 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.0 ปี) LB196A (อายุ 2.0 ปี) และ LB26DA (อายุ 9.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 28,627 ล้านบาท 18,823 ล้านบาท และ 16,056 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,064 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น MBTH177A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,776 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM17DB (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,654 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 3-8 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) (8 มิ.ย.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.4% และส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขยายเวลาในการใช้มาตรการ QE เกินกว่าเดือนธ.ค.ปีนี้ หากมีความจำเป็น ขณะที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรอย่างไม่เป็นทางการ พรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ชนะการเลือกตั้งและมีจำนวน 318 ที่นั่ง จากทั้งหมด 650 ที่นั่ง ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของอังกฤษจะต้องเป็นรัฐบาลผสม ด้านปัจจัยในประเทศ สบน. ประกาศทำธุกรรม Bond Switching ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายนนี้ โดยกำหนด Source Bond 4 รุ่น ได้แก่ LB183B, LB191A, LB193A และLB196A ทั้งนี้ ตลาดติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (13-14 มิ.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5 – 9 มิ.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,747 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 16,535 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,038 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 250 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 มิ.ย. 60) (29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 9 มิ.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 470,825.33 404,878.65 +16.29% 9,889,328.85
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 94,165.07 80,975.73 +16.29% 92,423.63
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.79 107.37 +0.39%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.79 105.67 +0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 มิ.ย. 60) 1.37 1.47 1.49 1.63 2.00 2.60 3.15 3.43
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 มิ.ย. 60) 1.38 1.48 1.50 1.67 2.05 2.67 3.19 3.51
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 -4 -5 -7 -4 -8