สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 มิถุนายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 429,208.39 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,841.68 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 309,029 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 84,338 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,575 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 2.0 ปี) LB226A (อายุ 5.0 ปี) และ LB206A (อายุ 3.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,691 ล้านบาท 9,973 ล้านบาท และ 9,697 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) รุ่น PTTEP196A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,222 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) รุ่น SPCG17DA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,074 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น QH185A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 846 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 2-5 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 3,000 ราย อยู่ที่ระดับ 241,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 240,000 ราย ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขาบอสตัน กล่าวว่า ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับปัจจัยในประเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประกาศราคาสำหรับการแลก Destination Bond โดยสามารถแลกได้ตั้งแต่เวลา 17:30 น. (22 มิ.ย.) ถึง 12:00 น. ของวันที่ 23 มิ.ย. เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการทำ Bond Switching ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นประจำเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์ (23 มิ.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 – 23 มิ.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,647 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,068 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,929 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,350 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 มิ.ย. 60) (12 - 16 มิ.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 23 มิ.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 429,208.39 530,723.78 -19.13% 10,849,261.02
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,841.68 106,144.76 -19.13% 92,728.73
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.32 107.75 -0.40%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.94 105.86 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 มิ.ย. 60) 1.34 1.46 1.48 1.6 1.9 2.49 3.04 3.37
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 มิ.ย. 60) 1.35 1.47 1.49 1.62 1.95 2.52 3.08 3.37
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 -2 -5 -3 -4 0