สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 มิถุนายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 501,782.86 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 100,356.57 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 61% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 306,962 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 139,773 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,531 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.5 ปี) LB316A (อายุ 14.0 ปี) และ LB226A (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 28,460 ล้านบาท 27,575 ล้านบาท และ 18,917 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC185A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,475 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO18NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 902 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รุ่น KSL206A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 790 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 2-7 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการดำเนินธุรกรรม Bond Switching มีผู้สนใจแลกพันธบัตรครบตามวงเงินที่กำหนดไว้ที่ 90,000 ล้านบาท โดย Destination Bond ที่มีผู้ขอแลกพันธบัตรสูงสุด คือ รุ่น LB316A จำนวน 31,358 ล้านบาท รองลงมาคือ รุ่น LB666A จำนวน 26,271 ล้านบาท สำหรับปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 2,000 ราย อยู่ที่ระดับ 244,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 240,000 ราย ขณะที่ตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) ครั้งสุดท้าย ไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ระดับ 1.4% ซึ่งสูงกกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.2% ทั้งนี้ ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (5 ก.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 – 30 มิ.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,441 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 585 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,332 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 306 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 มิ.ย. 60) (19 - 23 มิ.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 501,782.86 429,208.39 16.91% 11,351,043.88
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 100,356.57 85,841.68 16.91% 93,041.34
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.8 107.32 -0.48%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.81 105.94 -0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 มิ.ย. 60) 1.33 1.46 1.48 1.6 1.97 2.56 3.06 3.37
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 มิ.ย. 60) 1.34 1.46 1.48 1.6 1.9 2.49 3.04 3.37
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 0 7 7 2 0