สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 กรกฎาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 430,901.72 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 86,180.34 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 298,801 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 76,272 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,347 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 5.0 ปี) LB316A (อายุ 14.0 ปี) และ LB25DA (อายุ 8.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,592 ล้านบาท 11,945 ล้านบาท และ 11,047 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,646 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO18NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,203 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL21OB (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,107 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 1-4 bps. ปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมกนง.(5 ก.ค.) ครั้งที่ 4/2560 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจน เนื่องจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลง แต่มีทิศทางปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคการผลิตประจำเดือน มิ.ย. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 52.0 ต่ำกว่าระดับ 52.7 ในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ ตลาดติดตามถ้อยแถลงนโยบายการเงินของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ รอบครึ่งปีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (12-13 ก.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 – 7 ก.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,140 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,880 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,660 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 600 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 ก.ค. 60) (26 - 30 มิ.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 7 ก.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 430,901.72 501,782.86 -14.13% 11,781,945.60
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 86,180.34 100,356.57 -14.13% 92,771.23
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.82 106.8 0.02%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.77 105.81 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 ก.ค. 60) 1.3 1.45 1.48 1.6 1.95 2.57 3.02 3.37
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 มิ.ย. 60) 1.33 1.46 1.48 1.6 1.97 2.56 3.06 3.37
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -1 0 0 -2 1 -4 0