สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 565,829.83 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 113,165.97 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 46% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 381,264 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 144,198 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,112 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 4.4 ปี) LB226A (อายุ 4.9 ปี) และ LB22DA (อายุ 5.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,789 ล้านบาท 20,202 ล้านบาท และ 18,938 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY186A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,116 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 903 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL18OB (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 880 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 3-11 bps. ส่วนหนึ่งมาจากมีเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าซื้อในตลาดตราสารหนี้ไทย ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% และไม่ได้ขยายมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารกลางอังกฤษได้ประกาศขยายมาตรการ QE อีก 5 หมื่นล้านปอนด์ ขณะที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 2/2560 ปรับเพิ่มขึ้น 2.6% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดัชนีภาวะตลาดแรงงานประจำเดือน ก.ค. ของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ (7 ส.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ก.ค.- 4 ส.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 43,598 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 34,640 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,438 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,480 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60) (24 - 27 ก.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 4 ส.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 565,829.83 386,321.79 46.47% 13,602,598.08
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 113,165.97 96,580.45 17.17% 93,811.02
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.88 107.14 0.69%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.18 106.02 0.15%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ส.ค. 60) 1.14 1.33 1.39 1.56 1.8 2.46 2.93 3.33
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ก.ค. 60) 1.2 1.39 1.44 1.59 1.91 2.55 2.99 3.38
เปลี่ยนแปลง (basis point) -6 -6 -5 -3 -11 -9 -6 -5