สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 สิงหาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 464,888.25 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 92,977.65 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 25% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 331,098 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 80,382 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 26,071 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.3 ปี) LB25DA (อายุ 8.3 ปี) และ LB226A (อายุ 4.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,554 ล้านบาท 13,290 ล้านบาท และ 10,058 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY18OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 5,496 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 3,385 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY179A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,628 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) รายงาน GDP ไตรมาส 2/2560 ขยายตัว 3.7%(QoQ) ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.3% ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 2,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 234,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 238,000 ราย ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงาน GDPไตรมาส 2/2560 สหรัฐฯ รอบที่ 2 (30 ส.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 ส.ค.- 25 ส.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,883 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,492 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,667 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 724 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(21 - 25 ส.ค. 60) (15 - 18 ส.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 25 ส.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 464,888.25 372,868.72 24.68% 14,951,061.73
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 92,977.65 93,217.18 -0.26% 94,031.83
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.17 107.99 0.17%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.13 106.21 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (25 ส.ค. 60) 1.15 1.4 1.45 1.57 1.83 2.47 2.92 3.25
สัปดาห์ก่อนหน้า (18 ส.ค. 60) 1.15 1.38 1.44 1.57 1.82 2.46 2.93 3.29
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 2 1 0 1 1 -1 -4